An introduction to general theories of stochastic processes and modern martingale theory. The volume focuses on consistency, stability and contractivity under geometric invariance in numerical analysis, and discusses problems related to implementation, simulation, variable step size algorithms, and random number generation.
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Format PDF ● Seiten 808 ● ISBN 9781482294705 ● Herausgeber D. Kannan & V. Lakshmikantham ● Verlag CRC Press ● Erscheinungsjahr 2001 ● herunterladbar 3 mal ● Währung EUR ● ID 7243335 ● Kopierschutz Adobe DRM
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