Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen.
Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab.
In der4. Auflage neu aufgenommen:
– Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen
– Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen
– Prospect-Theorie
– Theorie effizienter Märkte
– Portfolioheuristiken
– Zinsprognose
– Preisbildung bei Rohstofffutures
– Risikomanagement von Optionspositionen
– Rohstoffinvestments
Inhaltsverzeichnis
Teil I: Institutionelle und methodische Grundlagen
Allgemeine Grundlagen des Investment- und Risikomanagements
Charakterisierung von Investments unter Sicherheit
Charakterisierung von Investments unter Risiko I: Einperiodenmodelle
Charakterisierung von Investments unter Risiko II: Mehrperiodenmodelle
Grundlagen der Bewertung von Investments unter Risiko
Teil II: Investment- und Risikomanagement primärer Finanztitel
Aktieninvestments: Grundlagen
Aktieninvestments: Vertiefung
Investments in Zinstitel: Grundlagen
Investments in Zinstitel: Vertiefung
Teil III: Investment- und Risikomanagement mit derivativen Finanztiteln
Forwards und Futures
Optionen
Swaps
Teil IV: Weiterführende und vertiefende Fragestellungen
Asset Allocation und Internationale Investments
Immobilien und alternative Investments
Ausfallbedrohte Zinstitel
Über den Autor
Prof. Dr. Raimond Maurer, Lehrstuhl für Investment, Portfolio Management und Alterssicherung, Universität Frankfurt a. M.
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