Dieses Buch liefert die statistischen Grundlagen für das quantitative Risikomanagement, indem es die wichtigsten Verteilungen vorstellt und erläutert. Verteilungen beschreiben das Auftreten und die Auswirkungen eines Risikos. Sie sind Voraussetzung für die Risikoaggregation, die Risikoanalyse und die Risikobewertung, wie sie in den deutschen Revisionsstandards IDW PS 340, Sta RUG und FISG gefordert werden. Das Buch stellt die für das Risikomanagement von Unternehmen grundlegenden Verteilungen dar und zeigt, wann und wie sie eingesetzt werden. Dazu gehören Verteilungen wie Bernoulli, Binomial, Poisson, Gleich, Dreieck, PERT, modifizierte PERT, Trapez, Expert, Poly, Custom, Normal, Lognormal, Weibull und die Compound-Verteilung. Außerdem wird erklärt, wie die Parametrisierung der Verteilungen durch Expertenschätzungen oder algorithmische Kalibrierung erfolgen kann.
Über den Autor
Uwe Wehrspohn ist Berater auf dem Gebiet des Risikomanagements und der Informatik und Geschäftsführer der Wehrspohn Gmb H & Co. KG und Research Fellow am Forschungszentrum Risikomanagement der Universität Würzburg.
Dietmar Ernst ist Professor für Internationale Finanzen an der International School of Finance (ISF) an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und Direktor des European Institute of Quantitative Finance (EIQF). Seine Arbeitsschwerpunkte sind Corporate Finance, Risikomanagement, Quantitative Finance, Finanzmodellierung und Financial Engineering.
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