Tabla de materias
Deterministic Optimal Control.- Viscosity Solutions.- Optimal Control of Markov Processes: Classical Solutions.- Controlled Markov Diffusions in ?n.- Viscosity Solutions: Second-Order Case.- Logarithmic Transformations and Risk Sensitivity.- Singular Perturbations.- Singular Stochastic Control.- Finite Difference Numerical Approximations.- Applications to Finance.- Differential Games.
¡Compre este libro electrónico y obtenga 1 más GRATIS!
Idioma Inglés ● Formato PDF ● Páginas 429 ● ISBN 9780387310718 ● Tamaño de archivo 3.8 MB ● Editorial Springer New York ● Ciudad NY ● País US ● Publicado 2006 ● Edición 2 ● Descargable 24 meses ● Divisa EUR ● ID 2144671 ● Protección de copia DRM social