Am Anfang des Buches steht die Mathematik der Zufallsvariablen. Die Autoren entwickeln sie im Zusammenspiel mit der Maß- und Integrationstheorie. Ein stochastischer Prozess lässt sich so als ein zufälliger Pfad durch einen Zielbereich betrachten. Behandelt werden Klassen zufälliger Prozesse, die für die Anwendung eine wichtige Rolle spielen. Das Buch liefert Orientierung und Material für eine 2- oder 4-stündige weiterführende Lehrveranstaltung in Stochastik für Mathematiker.
Table des matières
Vorwort.- 1 Bedingte Erwartungen und Martingale.- 2 Markovketten.- 3 Die Brownsche Bewegung.- 4 Poisson- und Lévyprozesse.- 5 Markovprozesse.- Literatur.- Sachverzeichnis.A propos de l’auteur
Götz Kersting ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.Anton Wakolbinger ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.Achetez cet ebook et obtenez-en 1 de plus GRATUITEMENT !
Langue Allemand ● Format PDF ● Pages 155 ● ISBN 9783764384333 ● Maison d’édition Springer Basel ● Lieu Basel ● Pays CH ● Publié 2014 ● Téléchargeable 24 mois ● Devise EUR ● ID 3409674 ● Protection contre la copie Adobe DRM
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