Ce livre est une synthèse des développements contemporains des processus stochastiques sous l »angle de leur articulation avec les applications. On y trouvera, sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus aléatoires : chaînes de Markov, processus ponctuels, processus stationnaires, processus de Markov et diffusions, ainsi que le maniement des modèles où ils interviennent. Ceux-ci concernent aussi bien le trafic, la génétique, la gestion de stocks que le calcul des structures sous sollicitations aléatoires en génie civil, le filtrage d »un signal brouillé par un bruit en télécommunications, ou la prévision des séries temporelles en économie, ainsi que la description des corps désordonnés et l »étude des matériaux à granulats. Un accent particulier est mis sur le calcul d »Ito et les équations différentielles stochastiques dans un langage simple : Ceci est justifié par leur importance dans les applications comme le calcul des structures non linéaires, et plus récemment les modèles financiers (stratégies de couverture de portefeuilles d »options, etc.), qui trouvent ici une expression claire et constituent, de nos jours, une culture indispensable aussi bien aux praticiens des salles de marché qu »aux ingénieurs. Par le formalisme rigoureux d »un riche arsenal mathématique et par les nombreux domaines concrets qu »il aborde, l »ouvrage est également une invitation à la recherche appliquée.
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