Zur Ermittlung der regulatorischen Eigenkapitalunterlegung können Kreditinstitute zwei alternative Ansätze anwenden, nämlich den Risikostandardansatz (KSA) und den auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA). Der interne Modelle-Ansatz ist in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der Aufsichtsbehörden gerückt. Basierend auf dem TRIM-Projekt (Targeted review of Internal Models – TRIM) der EZB wurden europaweit die IRBA-Verfahren der Institute geprüft. Die aus TRIM hervorgegangen Anforderungen stellen zusammen mit diversen EBA-Guidelines ein Rahmenwerk dar, das bis Ende 2023 in Europa umgesetzt werden muss. Weitere Änderungen an den Verfahren leiten sich aus dem finalisierten Basel III ab. Auswirkungen hieraus ergeben sich insbesondere für die interne Steuerung der Institute..
Das Buch bietet eine fundierte Zusammenstellung der Anforderungen an interne Ratingverfahren sowie absehbare Änderungen für den KSA. Die Darstellung erfolgt dabei sowohl aus der Sicht der Aufsicht, der Wissenschaft als auch aus Sicht der Industrie.
Das Buch bietet eine fundierte Zusammenstellung der Anforderungen an interne Ratingverfahren sowie absehbare Änderungen für den KSA. Die Darstellung erfolgt dabei sowohl aus der Sicht der Aufsicht, der Wissenschaft als auch aus Sicht der Industrie.
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विषयसूची
1 Einführung und Überblick
2 Interne Ratingverfahren
3 Anforderungen an KSA und IRBA durch Basel III final
4 Verwendung von Ratingverfahren in anderen Bankprozessen
लेखक के बारे में
Dr. Christof Walz, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Mainयह ईबुक खरीदें और 1 और मुफ़्त पाएं!
भाषा जर्मन ● स्वरूप PDF ● पेज 258 ● ISBN 9783791047683 ● फाइल का आकार 2.6 MB ● संपादक Gerhard Hellstern & Andreas Igl ● प्रकाशक Schäffer-Poeschel ● शहर Freiburg ● देश DE ● प्रकाशित 2020 ● डाउनलोड करने योग्य 24 महीने ● मुद्रा EUR ● आईडी 7287267 ● कॉपी सुरक्षा सामाजिक DRM
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