Dietmar Ernst & Joachim Häcker 
Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt [PDF ebook] 
Professionelle Excel-Modelle leicht erklärt

Vorwort
Stimmen zum Buch
Genereller Aufbau des Case Study
Detaillierter Aufbau der Case Study
Philosophie des Buchs
Background-Informationen zur Case Study „RISIKOMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN
Course 1: Risikoanalyse
Course Unit 1: Grafische Darstellung von Risiken
Assignment 1: Renditeberechnung
Assignment 2: Erstellung eines Histogramms
Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion
Assignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness)
Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis)
Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung
Assignment 6: Berechnung der Varianz
Assignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Varianz
Assignment 8: Berechnung der Standardabweichung
Assignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Standardabweichung
Assignment 10: Berechnung der Semivarianz und der Semistandardabweichung
Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität
Assignment 11: Berechnung der gleitenden Volatilität
Assignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden Gewichten
Assignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell
Assignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell
Assignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell
Assignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer Prozesse
Course 2: Quantitative Instrumente im Risikokmanagement
Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie
Assignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 5: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 6: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit Assignment 7: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert
Assignment 8: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz
Assignment 9: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen
Assignment 10: Extremwerttheorie
Assignment 11: Risikomaße im Vergleich
Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken
Assignment 12: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko
Assignment 13: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk
Assignment 14: Historische Simulation
Assignment 15: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte Risikoparameter
Assignment 16: Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte Risikoparameter
Assignment 17: Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-Funktionen
Course Unit 3: Hedging von absicherbaren Risiken und Modellierung nicht-abgesicherter Risiken
Assignment 18: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Geldmarktfutures und Forward Rate Agreements (FRA)
Assignment 19: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Zinsswaps
Assignment 20: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Optionen (Caplet)
Assignment 21: Simulationsbasierte Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation eines Business Plans
Assignment 22: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen
Assignment 23: Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation in den Business Plan
Assignment 24: Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse
Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis