L. C. G. Rogers 
Optimal Investment [PDF ebook] 

Supporto

Readers of this book will learn how to solve a wide range of optimal investment problems arising in finance and economics.
Starting from the fundamental Merton problem, many variants are presented and solved, often using numerical techniques
that the book also covers. The final chapter assesses the relevance of many of the models in common use when applied to data.

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Tabella dei contenuti

Preface.- The Merton Problem.- Variations.- Numerical Solution.- How Well Does It Work.- Index.- References.

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Lingua Inglese ● Formato PDF ● Pagine 156 ● ISBN 9783642352027 ● Dimensione 4.8 MB ● Casa editrice Springer Berlin ● Città Heidelberg ● Paese DE ● Pubblicato 2013 ● Scaricabile 24 mesi ● Moneta EUR ● ID 2650916 ● Protezione dalla copia DRM sociale

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