Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch.
Der Text der 3. Auflage wurde gründlich überarbeitet und ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich hinzugefügt.
Table of Content
Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung – ARMA-Modelle – Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion – Prognose einer stationären Zeitreihe – Schätzung von ARMA Modellen – Spektralanalyse und lineare Filter – Integrierte Prozesse – Modelle der Volatilität – Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität – Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion – Stationäre Zeitreihenmodelle – Prognose mittels VAR-Modellen – Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle – Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen – Kointegration – Kalman-Filter
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Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern
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