Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.
Cuprins
Märkte und Produkte.- Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie.- Portfoliomodelle.- Bewertung von Kreditderivaten.- Zufallsvariablen und stochastische Prozesse.- Stochastische Differenzialgleichungen und stochastische Integration.- Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen.
Despre autor
Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich.Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der Deka Bank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig.
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