Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ”Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals” and ”Brownian Local Times”.
€59.95
Despre autor
René L. Schilling, Technical University Dresden, Germany.
Cumpărați această carte electronică și primiți încă 1 GRATUIT!
Limba Engleză ● Format PDF ● Pagini 533 ● ISBN 9783110741278 ● Mărime fișier 4.3 MB ● Editura De Gruyter ● Oraș Berlin/Boston ● Publicat 2021 ● Ediție 3 ● Descărcabil 24 luni ● Valută EUR ● ID 7955626 ● Protecție împotriva copiilor Adobe DRM
Necesită un cititor de ebook capabil de DRM
Mai multe cărți electronice de la același autor (i) / Editor
48.795 Ebooks din această categorie
