Inhalt des Buches sind neue Forschungsergebnisse aus der Kapitalmarkt-, Finanzierungs-, Entscheidungs- und Risikotheorie, gegliedert in vier Themengebiete: ‘Portfolio Selection und Anlageentscheidungen in Finanzmärkten’, ‘Messung und Steuerung von Risiken’, ‘Asymmetrisch verteilte Information’ und ‘Bewertung’. Die Spannweite der behandelten Themen ist breit: von klassischen Fragen wie etwa der Portfolio Selection, dem Hedging mit Finanzderivaten oder den Faktormodellen der Kapitalmarkttheorie bis hin zu aktuellen Problemstellungen, wie beispielsweise der anreizkompatiblen Kreditrisikomessung im Kontext von Basel II, der Theorie des Shareholder-Value-Prinzips oder der Bewertung fondsgebundener Lebensversicherungen. Das Buch bietet gleichermaßen den State-of-the-Art für Wissenschaftler an Universitäten und Forschungsinstituten wie auch theoretisch fundierte Antworten auf praktische Problemstellungen.
Cuprins
Portfolio Selection und Analgeentscheidungen in Finanzmärkten.- Treffen Investoren mit konstanter relativer Risikoaversion auch im Buy-and-Hold-Kontext myopische Portfolioentscheidungen?.- Faktorstruktur und Marktmodelle.- Effiziente Portefeuillestrukturen: von Harry Markowitz zur Kapitalmarktlinie.- Zur Rationalität des Prinzips der nachhaltigen Planung.- Zur Makrostruktur von Finanzmärkten — Börsen als Finanzintermediäre im Wettbewerb.- Messung und Steuerung von Risiken.- Zur Messung von Rendite und Risiko bei Private Equity-Investments.- Sind Bankenrisiken messbar?.- Performancemessung und Kapitalallokation im Handelsbereich einer Bank — zur Marktphasenabhängigkeit von RORAC und RAROC.- Präferenzfreie Strategien zum Absichern von Wechselkursrisiken.- Dynamisches Hedging.- Risikomanagement und aktionärsorientierte Unternehmenssteuerung — mehr Fragen als Antworten.- Asymmetrisch verteilte Information.- Anreizkompatible Kreditrisikomessung.- Veröffentlichungsverhalten bei finanziellen Restrukturierungen.- Unternehmenskontrolle durch den Kapitalmarkt.- Marktwertmaximierung im Rahmen von Kapitalerhöhungen bei ineffizientem Kapitalmarkt.- Beteiligungsfinanzierung bei asymmetrischer Information: ein didaktisch einfacher Zugang.- Der Erfolg im Rahmen der internationalen Rechnungslegung — konzeptionelle Vielfalt bei der Information des Kapitalmarkts.- Die Auswirkungen institutioneller Rahmenbedingungen auf die Venture Capital-Finanzierung in Deutschland.- Kreditverträge, Vergleiche und Kreditsicherheiten.- Die Modellierung des „Arbeitsleids“ in Principal Agent-Modellen: pragmatisch oder beliebig?.- Intermediation und Informationsasymmetrie beim Aktienhandel.- Bewertung.- Unternehmens-Restrukturierung und unternehmensinterne Synergien — einebewertungstheoretische Annäherung.- Semi-subjektive Unternehmensbewertung aus deskriptiv-entscheidungstheoretischer Sicht.- Derivatebewertung mit dem LIBOR-Marktmodell.- Reduktionsmodelle zur Kreditderivatebewertung.- Marktgerechte Bewertung von Power-Optionen.- Überschussbeteiligung fondsgebundener Lebens- und Rentenversicherungen.
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