Bernard Roynette & Marc Yor 
Penalising Brownian Paths [PDF ebook] 

поддержка

Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those of the original one. We are presenting a number of examples of such penalisations in the Brownian and Bessel processes framework. The Martingale theory plays a crucial role. A general principle for penalisation emerges from these examples. In particular, it is shown in the Brownian framework that a positive sigma-finite measure takes a large class of penalisations into account.

€59.49
Способы оплаты

Содержание

Some penalisations of the Wiener measure.- Feynman-Kac penalisations for Brownian motion.- Penalisations of a Bessel process with dimension d(0 d 2) by a function of the ranked lengths of its excursions.- A general principle and some questions about penalisations.

Купите эту электронную книгу и получите еще одну БЕСПЛАТНО!
язык английский ● Формат PDF ● страницы 275 ● ISBN 9783540896999 ● издатель Springer Berlin ● город Heidelberg ● Страна DE ● опубликованный 2009 ● Загружаемые 24 месяцы ● валюта EUR ● Код товара 2164805 ● Защита от копирования Adobe DRM
Требуется устройство для чтения электронных книг с поддержкой DRM

Больше книг от того же автора (ов) / редактор

4 060 Электронные книги в этой категории