Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung und grundlegende theoretische Konzepte — Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA Modelle) — Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion — Prognose einer stationären Zeitreihe — Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) — Schätzung von ARMA Modellen — Integrierte Prozesse — Modelle der Volatilität — Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität — Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion — Stationäre Zeitreihenmodelle — Prognose mittels VAR-Modellen — Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle — Interpretation und Identifikation von VAR Modellen — Kointegration — Kalman-Filter

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern