Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der Deka Bank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.
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Walter Gruber & Marcus R. W. Martin: Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis
Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die …
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Axel Becker & Walter Gruber: Handbuch MaRisk
Durch die Ma Risk werden die Anforderungen an das Risikomanagement in Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistungsunternehmen definiert und die wesentlichen quantitativen und qualitativen Vorgaben de …
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Thorsten Gendrisch & Ronny Hahn: Handbuch Solvabilität
Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen …
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Thorsten Gendrisch & Ronny Hahn: Handbuch Solvabilität
Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen …
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Walter Gruber & Linda Schöche: Prüfungsleitfaden Interne Revision
Seit der ersten Auflage des Handbuchs ‘Prüfungsleitfaden Interne Revision’ haben sich die Anforderungen und Rahmenbedingungen im Bankenumfeld spürbar verändert. Einerseits wurden die Vorgaben der Auf …
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Walter Gruber & Linda Schöche: Prüfungsleitfaden Interne Revision
Seit der ersten Auflage des Handbuchs ‘Prüfungsleitfaden Interne Revision’ haben sich die Anforderungen und Rahmenbedingungen im Bankenumfeld spürbar verändert. Einerseits wurden die Vorgaben der Auf …
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