This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models.
ซื้อ eBook เล่มนี้และรับฟรีอีก 1 เล่ม!
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● ISBN 9783319516684 ● สำนักพิมพ์ Springer International Publishing ● การตีพิมพ์ 2017 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 3 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 6275627 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM