€74.89
สารบัญ
Impact of interest rate risk on the Spanish banking sector.- Tracking error with minimum guarantee constraints.- Energy markets: crucial relationship between prices.- Tempered stable distributions and processes in finance: numerical analysis.- Transformation kernel estimation of insurance claim cost distributions.- What do distortion risk measures tell us on excess of loss reinsurance with reinstatements?.- Some classes of multivariate risk measures.- Assessing risk perception by means of ordinal models.- A financial analysis of surplus dynamics for deferred life schemes.- Checking financial markets via Benford’s law: the S&P 500 case.- Empirical likelihood based nonparametric testing for CAPM.- Lee-Carter error matrix simulation: heteroschedasticity impact on actuarial valuations.- Estimating the volatility term structure.- Exact and approximated option pricing in a stochastic volatility jump-diffusion model.- A skewed GARCH-type model for multivariate financial time series.- Financial time series and neural networks in a minority game context.- Robust estimation of style analysis coefficients.- Managing demographic risk in enhanced pensions.- Clustering mutual funds by return and risk levels.- Multivariate Variance Gamma and Gaussian Dependence: a study with copulas.- A simple dimension reduction procedure for corporate finance composite indicators.- The relation between implied and realised volatility in the DAX index options market.- Binomial algorithms for the evaluation of options on stocks with fixed per share dividends.- Nonparametric prediction in time series analysis: some empirical results.- On efficient optimisation of the CVa R and related LP computable risk measures for portfolio selection.- A pattern recognition algorithm for optimal profits in currencytrading.- Nonlinear cointegration in financial time series.- Optimal dynamic asset allocation in a non—Gaussian world.- Fair costs of guaranteed minimum death benefit contracts.- Solvency evaluation of the guaranty fund at a large financial cooperative.- A Monte Carlo approach to value exchange options using a single stochastic factor.ซื้อ eBook เล่มนี้และรับฟรีอีก 1 เล่ม!
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 314 ● ISBN 9788847014817 ● ขนาดไฟล์ 3.7 MB ● บรรณาธิการ Marco Corazza & Pizzi Claudio ● สำนักพิมพ์ Springer Italia ● เมือง Milano ● ประเทศ IT ● การตีพิมพ์ 2011 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 2444857 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ
1,349 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้
