Yuliya Mishura & Georgiy Shevchenko 
Theory and Statistical Applications of Stochastic Processes [PDF ebook] 

สนับสนุน

This book is concerned with the theory of stochastic processes and the theoretical aspects of statistics for stochastic processes. It combines classic topics such as construction of stochastic processes, associated filtrations, processes with independent increments, Gaussian processes, martingales, Markov properties, continuity and related properties of trajectories with contemporary subjects: integration with respect to Gaussian processes, Itô integration, stochastic analysis, stochastic differential equations, fractional Brownian motion and parameter estimation in diffusion models.

€139.99
วิธีการชำระเงิน

สารบัญ

Part1.Theory of Stochastic Processes.
1. Stochastic Processes. General Properties. Trajectories, Finite-dimensional Distributions.
2. Stochastic Processes with Independent Increments.
3. Gaussian Processes. Integration with Respect to Gaussian Processes.
4. Construction, Properties and Some Functionals of the Wiener Process and Fractional Brownian Motion.
5. Martingales and Related Processes.
6. Regularity of Trajectories of Stochastic Processes.
7. Markov and Diffusion Processes.
8. Stochastic Integration.
9. Stochastic Differential Equations.
Part 2. Statistics of Stochastic Processes.
10. Parameter Estimation.
11. Filtering Problem. Kalman-Bucy Filter.

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Yuliya Mishura, National University of Kyiv, Ukraine Georgiy Shevchenko, National University of Kyiv, Ukraine

ซื้อ eBook เล่มนี้และรับฟรีอีก 1 เล่ม!
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 400 ● ISBN 9781119476634 ● ขนาดไฟล์ 5.4 MB ● สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons ● การตีพิมพ์ 2017 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 5539493 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

4,019 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้