Depuis trente ans, le developpement des mathematiques financieres a connu un veritable essor du fait de leurs applications a la modelisation, a la quantification et a la comprehension des phenomenes regissant les marches financiers. Didactique et accessible Martingales et mathematiques financieres en temps discret presente la theorie des martingales en temps discret et son application au calcul d’options financieres. Une attention particuliere est accordee au modele de Cox, Ross et Rubinstein en temps discret. Tous les outils mathematiques necessaires sont rigoureusement construits sans prerequis. Cet ouvrage est illustre par de nombreux exercices et leurs solutions sur les martingales discretes, par des applications aux marches financiers et des travaux pratiques informatiques sous R qui s’avereront utiles aux etudiantes en master, aux enseignantes ainsi qu’aux chercheures en mathematiques et en sciences economiques ou actuarielles.
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