Ioannis Karatzas & Steven Shreve 
Methods of Mathematical Finance [PDF ebook] 

Підтримка

This monograph is a sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors. Within the context of Brownian-motion-driven asset prices, it develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets. The latter topic is extended to the study of complete market equilibrium, providing conditions for the existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the ...

читати більше
€154.56
методи оплати
Придбайте цю електронну книгу та отримайте ще 1 БЕЗКОШТОВНО!
Мова Англійська ● Формат PDF ● ISBN 9781493968459 ● Видавець Springer New York ● Опубліковано 2017 ● Завантажувані 3 разів ● Валюта EUR ● Посвідчення особи 6280205 ● Захист від копіювання Adobe DRM
Потрібен читач електронних книг, що підтримує DRM

Більше електронних книг того самого автора / Редактор

255 667 Електронні книги в цій категорі