Yongmiao Hong & Xiangli Liu 
Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models [EPUB ebook] 

Підтримка

This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing comovements between two time series. It explores this new method by testing the information spillover between the Chinese stock market and the international market, futures market and spot market. Using the high frequency data, this book investigates the intraday effect and examines which type of ACD model is particularly suited in capturing financial duration dynamics. The book will be of invaluable use to scholars and graduate students interested in comovements among different financial markets and financial market microstructure and to investors and regulation departments looking to improve their risk management.

€54.04
методи оплати
Придбайте цю електронну книгу та отримайте ще 1 БЕЗКОШТОВНО!
Мова Англійська ● Формат EPUB ● Сторінки 208 ● ISBN 9781317667650 ● Видавець Taylor and Francis ● Опубліковано 2014 ● Завантажувані 6 разів ● Валюта EUR ● Посвідчення особи 3268638 ● Захист від копіювання Adobe DRM
Потрібен читач електронних книг, що підтримує DRM

Більше електронних книг того самого автора / Редактор

87 603 Електронні книги в цій категорі