Giorgio Fabbri & Fausto Gozzi 
Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension [PDF ebook] 
Dynamic Programming and HJB Equations

Ủng hộ

Providing an introduction to stochastic optimal control in infinite dimension, this book gives a complete account of the theory of second-order HJB equations in infinite-dimensional Hilbert spaces, focusing on its applicability to associated stochastic optimal control problems. It features a general introduction to optimal stochastic control, including basic results (e.g. the dynamic programming principle) with proofs, and provides examples of applications. A complete and up-to-da...

đọc thêm
€234.33
phương thức thanh toán

Mục lục

Preface.- 1.Preliminaries on stochastic calculus in infinite dimensions.- 2.Optimal control problems and examples.- 3.Viscosity solutions.- 4.Mild solutions in spaces of con...

đọc thêm

Giới thiệu về tác giả

Giorgio Fabbri is a CNRS Researcher at the  Aix-Marseille School of Economics, Marseille, France. He works on optimal control of deterministic and st...

đọc thêm
Mua cuốn sách điện tử này và nhận thêm 1 cuốn MIỄN PHÍ!
Ngôn ngữ Anh ● định dạng PDF ● Trang 916 ● ISBN 9783319530673 ● Kích thước tập tin 8.1 MB ● Nhà xuất bản Springer International Publishing ● Thành phố Cham ● Quốc gia CH ● Được phát hành 2017 ● Có thể tải xuống 24 tháng ● Tiền tệ EUR ● TÔI 5074742 ● Sao chép bảo vệ DRM xã hội

Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên

1.362 Ebooks trong thể loại này