Developed from the author”s course on Monte Carlo simulation at Brown University, this text provides a self-contained introduction to Monte Carlo methods in financial engineering. It covers common variance reduction techniques, the cross-entropy method, and the simulation of diffusion process models. Requiring minimal background in mathematics and finance, the book includes numerous examples of option pricing, risk analysis, and sensitivity analysis as well as many hand-and-paper and MATLAB coding exercises at the end of every chapter.
€79.85
Mua cuốn sách điện tử này và nhận thêm 1 cuốn MIỄN PHÍ!
định dạng PDF ● Trang 292 ● ISBN 9781466566903 ● Nhà xuất bản CRC Press ● Được phát hành 2012 ● Có thể tải xuống 3 lần ● Tiền tệ EUR ● TÔI 7124236 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM
Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên
259.633 Ebooks trong thể loại này
