Stochastic volatility is the main concept used in the fields of financial economics and mathematical finance to deal with time-varying volatility in financial markets. This book brings together some of the main papers that have influenced the field of the econometrics of stochastic volatility, and shows that the development of this subject has been highly multidisciplinary, with results drawn from financial economics, probability theory, and econometrics, blending toproduce methods and models that have aided our understanding of the realistic pricing of options, efficient asset allocation, and accurate risk assessment. A lengthy introduction by the editor connects the papers with the literature.
€64.08
Mua cuốn sách điện tử này và nhận thêm 1 cuốn MIỄN PHÍ!
Ngôn ngữ Anh ● định dạng PDF ● ISBN 9780191531422 ● Biên tập viên Neil Shephard ● Nhà xuất bản Oxford University Press ● Được phát hành 2005 ● Có thể tải xuống 6 lần ● Tiền tệ EUR ● TÔI 2273272 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM
Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên
254.351 Ebooks trong thể loại này
