Vlad Bally & Lucia Caramellino 
Stochastic Integration by Parts and Functional Ito Calculus [PDF ebook] 

Ủng hộ

This volume contains lecture notes from the coursesgiven by Vlad Bally and Rama Cont at the Barcelona Summer School on Stochastic Analysis (July 2012).The notes of the course by Vlad Bally, co-authoredwith Lucia Caramellino, develop integration by parts formulas in an abstractsetting, extending Malliavin’s work on abstract Wiener spaces. The results areapplied to prove absolute continuity and regularity results of the density fora broad class of random processes.Rama Cont’s notes provide anintroduction to the Functional Ito Calculus, a non-anticipative functionalcalculus that extends the classical Ito calculus to path-dependent functionalsof stochastic processes. This calculus leads to a new class of path-dependentpartial differential equations, termed Functional Kolmogorov Equations, whicharise in the study of martingales and forward-backward stochastic differentialequations.This book will appeal to both young and senior researchers in probability and stochastic processes, as well as to practitioners in mathematical finance.

€29.64
phương thức thanh toán
Mua cuốn sách điện tử này và nhận thêm 1 cuốn MIỄN PHÍ!
Ngôn ngữ Anh ● định dạng PDF ● ISBN 9783319271286 ● Biên tập viên Frederic Utzet & Josep Vives ● Nhà xuất bản Springer International Publishing ● Được phát hành 2016 ● Có thể tải xuống 3 lần ● Tiền tệ EUR ● TÔI 6303619 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM

Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên

48.816 Ebooks trong thể loại này