This book presents a new computational finance approach combining a Symbolic Aggregate approximation (SAX) technique with an optimization kernel based on genetic algorithms (GA). While the SAX representation is used to describe the financial time series, the evolutionary optimization kernel is used in order to identify the most relevant patterns and generate investment rules. The proposed approach considers several different chromosomes structures in order to achieve better results on the trading platform The methodology presented in this book has great potential on investment markets.
€53.49
قائمة المحتويات
Introduction.- Market Analysis Background and Related Work.- SAX-GA Approach.- Results.- Conclusions and Future Work.
قم بشراء هذا الكتاب الإلكتروني واحصل على كتاب آخر مجانًا!
لغة الإنجليزية ● شكل PDF ● صفحات 81 ● ISBN 9783642331107 ● حجم الملف 5.0 MB ● الناشر Springer Berlin ● مدينة Heidelberg ● بلد DE ● نشرت 2012 ● للتحميل 24 الشهور ● دقة EUR ● هوية شخصية 5239064 ● حماية النسخ DRM الاجتماعية
المزيد من الكتب الإلكترونية من نفس المؤلف (المؤلفين) / محرر
5٬284 كتب إلكترونية في هذه الفئة
