António M.L. Canelas & Rui F.M.F. Neves 
Investment Strategies Optimization based on a SAX-GA Methodology [PDF ebook] 

Підтримка

This book presents a new computational finance approach combining a Symbolic Aggregate approximation (SAX) technique with an optimization kernel based on genetic algorithms (GA). While the SAX representation is used to describe the financial time series, the evolutionary optimization kernel is used in order to identify the most relevant patterns and generate investment rules. The proposed approach considers several different chromosomes structures in order to achieve better results on the trading platform The methodology presented in this book has great potential on investment markets.

€53.49
методи оплати

Зміст

Introduction.- Market Analysis Background and Related Work.- SAX-GA Approach.- Results.- Conclusions and Future Work.

Придбайте цю електронну книгу та отримайте ще 1 БЕЗКОШТОВНО!
Мова Англійська ● Формат PDF ● Сторінки 81 ● ISBN 9783642331107 ● Розмір файлу 5.0 MB ● Видавець Springer Berlin ● Місто Heidelberg ● Країна DE ● Опубліковано 2012 ● Завантажувані 24 місяців ● Валюта EUR ● Посвідчення особи 5239064 ● Захист від копіювання Соціальний DRM

Більше електронних книг того самого автора / Редактор

5 137 Електронні книги в цій категорі