Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.
قم بشراء هذا الكتاب الإلكتروني واحصل على كتاب آخر مجانًا!
لغة الإنجليزية ● شكل PDF ● صفحات 390 ● ISBN 9783110654240 ● الناشر De Gruyter ● نشرت 2021 ● للتحميل 3 مرات ● دقة EUR ● هوية شخصية 9434454 ● حماية النسخ Adobe DRM
يتطلب قارئ الكتاب الاليكتروني قادرة DRM