Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.
Придбайте цю електронну книгу та отримайте ще 1 БЕЗКОШТОВНО!
Мова Англійська ● Формат PDF ● Сторінки 390 ● ISBN 9783110654240 ● Видавець De Gruyter ● Опубліковано 2021 ● Завантажувані 3 разів ● Валюта EUR ● Посвідчення особи 9434454 ● Захист від копіювання Adobe DRM
Потрібен читач електронних книг, що підтримує DRM