Sebastian Richter 
Hedgefonds im Portfoliokontext [EPUB ebook] 

Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL – Investition und Finanzierung, Note: 1, 3, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (FHW Berlin), Veranstaltung: Hauptstudium – Finanzierung & Investition, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit geht zunächst auf die Grundlagen von Hedgefonds ein. Anschliessend werden die Portfoliotheorie nach Markowitz und das CAPM dargestellt. Die verschiedenen Hedgefond-Strategien werden beschrieben und anschliessend die Chancen und Risiken von Hedgefonds behandelt. Risikomaße und die sich daraus ergebenden Chance-Risiko Ratios wie z.B. das Sharpe Ratio werden besprochen. Den Abschluss der Arbeit bilden die Biases (Verzerrungen) von Hedgefonds-Datenbankrenditen.