Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben.
Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.
Inhaltsverzeichnis
1 Aufsichtliche Konsolidierung nach CRR und KWG
2 Fin Techs in der Regulierung
3 Eigenmitteldefinition und Eigenmittelpuffer
4 Mindestdeckung notleidender Risikopositionen
5 Der Kreditrisikostandardansatz
6 Auf internen Einstufungen basierender Ansatz
7 Regulatorische Vorgaben zur Parameterschätzung von IRB-Modellen
8 Kreditminderungstechniken
9 Verbriefungen
10 Standardansätze für das Gegenparteiausfallrisiko
11 Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko)
12 Zentrale Kontrahenten und Abwicklungsrisiken
13 Anforderungen an besondere Exposurearten – Neue Methoden der Finanzierung
14 Handelsbuchtätigkeit, interne Sicherungsgeschäfte (IRT) und andere qualitative Anforderungen für Handelsgeschäfte
15 Der vereinfachte Standardansatz für die Marktrisikounterlegung
16 Der alternative Standardansatz für die Marktrisikounterlegung
17 Interne Marktrisikomodelle
18 Der neue Messansatz zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko
19 Leverage Ratio
20 Die europäischen Großkreditregelungen
21 Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
Über den Autor
Jochen Klement ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i Gmb H und tätig als Berater und Seminartrainer für Kreditinstitute und größerer Corporates in den Bereichen Risikomanagement, Kreditrisikomessung und Aufsichtsrecht.
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