Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.
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Table des matières
Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten.- Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.- Basel III und Ma Risk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos.- Überprüfung der CRR- und Ma Risk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen.A propos de l’auteur
Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.Achetez cet ebook et obtenez-en 1 de plus GRATUITEMENT !
Langue Allemand ● Format PDF ● Pages 67 ● ISBN 9783658104320 ● Taille du fichier 2.0 MB ● Maison d’édition Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH ● Lieu Wiesbaden ● Pays DE ● Publié 2015 ● Téléchargeable 24 mois ● Devise EUR ● ID 4421988 ● Protection contre la copie DRM sociale
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