Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.
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Inhoudsopgave
Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten.- Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.- Basel III und Ma Risk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos.- Überprüfung der CRR- und Ma Risk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen.Over de auteur
Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.Koop dit e-boek en ontvang er nog 1 GRATIS!
Taal Duits ● Formaat PDF ● Pagina’s 67 ● ISBN 9783658104320 ● Bestandsgrootte 2.0 MB ● Uitgeverij Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH ● Stad Wiesbaden ● Land DE ● Gepubliceerd 2015 ● Downloadbare 24 maanden ● Valuta EUR ● ID 4421988 ● Kopieerbeveiliging Sociale DRM
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