Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da unsicher ist, ob Kreditnehmer ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen, der ideale Einstieg für Praktiker und Quereinsteiger.
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Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung.- Grundlegende Begriffe.- Kennzahlen und Verteilungsmodelle.- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung.- Stochastische Prozesse.- Portfoliomodelle.- Scoremodelle.- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.Acquista questo ebook e ricevine 1 in più GRATIS!
Lingua Tedesco ● Formato PDF ● Pagine 312 ● ISBN 9783540321460 ● Dimensione 3.6 MB ● Casa editrice Springer Berlin ● Città Heidelberg ● Paese DE ● Pubblicato 2006 ● Scaricabile 24 mesi ● Moneta EUR ● ID 5238313 ● Protezione dalla copia DRM sociale
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