Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da unsicher ist, ob Kreditnehmer ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen, der ideale Einstieg für Praktiker und Quereinsteiger.
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表中的内容
Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung.- Grundlegende Begriffe.- Kennzahlen und Verteilungsmodelle.- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung.- Stochastische Prozesse.- Portfoliomodelle.- Scoremodelle.- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.购买此电子书可免费获赠一本！
语言 德语 ● 格式 PDF ● 网页 312 ● ISBN 9783540321460 ● 文件大小 3.6 MB ● 出版者 Springer Berlin ● 市 Heidelberg ● 国家 DE ● 发布时间 2006 ● 下载 24 个月 ● 货币 EUR ● ID 5238313 ● 复制保护 社会DRM
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