The book is a systematic summary of modern term structure theories and how interest rate contingent claims are priced under such theories. This is the first book on such an attempt. The book reviews important term structure models and chooses one model to consistantly demonstrate contingent claim pricing. Well-known models are included and their relationships are thoroughly discussed. The book also provides a complete process of model implementation from parameter estimation to hedging. Examples are provided throughout.
€87.99
Cumpărați această carte electronică și primiți încă 1 GRATUIT!
Limba Engleză ● Format PDF ● Pagini 176 ● ISBN 9789812819338 ● Mărime fișier 16.5 MB ● Editura World Scientific Publishing Company ● Oraș Singapore ● Țară SG ● Publicat 1996 ● Descărcabil 24 luni ● Valută EUR ● ID 2447507 ● Protecție împotriva copiilor Adobe DRM
Necesită un cititor de ebook capabil de DRM
Mai multe cărți electronice de la același autor (i) / Editor
255.022 Ebooks din această categorie
