The book is a systematic summary of modern term structure theories and how interest rate contingent claims are priced under such theories. This is the first book on such an attempt. The book reviews important term structure models and chooses one model to consistantly demonstrate contingent claim pricing. Well-known models are included and their relationships are thoroughly discussed. The book also provides a complete process of model implementation from parameter estimation to hedging. Examples are provided throughout.
€84.99
Придбайте цю електронну книгу та отримайте ще 1 БЕЗКОШТОВНО!
Мова Англійська ● Формат PDF ● Сторінки 176 ● ISBN 9789812819338 ● Розмір файлу 16.5 MB ● Видавець World Scientific Publishing Company ● Місто Singapore ● Країна SG ● Опубліковано 1996 ● Завантажувані 24 місяців ● Валюта EUR ● Посвідчення особи 2447507 ● Захист від копіювання Adobe DRM
Потрібен читач електронних книг, що підтримує DRM
Більше електронних книг того самого автора / Редактор
256 872 Електронні книги в цій категорі
