Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen [PDF ebook] 
Eine empirische Studie fur den deutschen Aktienmarkt

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Sprache Deutsch ● Format PDF ● ISBN 9783322977625 ● Verlag Deutscher Universitatsverlag ● Erscheinungsjahr 2013 ● herunterladbar 3 mal ● Währung EUR ● ID 6313080 ● Kopierschutz Adobe DRM
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