Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen [PDF ebook] 
Eine empirische Studie fur den deutschen Aktienmarkt

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Lingua Tedesco ● Formato PDF ● ISBN 9783322977625 ● Casa editrice Deutscher Universitatsverlag ● Pubblicato 2013 ● Scaricabile 3 volte ● Moneta EUR ● ID 6313080 ● Protezione dalla copia Adobe DRM
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