Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen [PDF ebook] 
Eine empirische Studie fur den deutschen Aktienmarkt

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Língua Alemão ● Formato PDF ● ISBN 9783322977625 ● Editora Deutscher Universitatsverlag ● Publicado 2013 ● Carregável 3 vezes ● Moeda EUR ● ID 6313080 ● Proteção contra cópia Adobe DRM
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