Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.
Despre autor
Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.
Cumpărați această carte electronică și primiți încă 1 GRATUIT!
Limba Engleză ● Format EPUB ● Pagini 390 ● ISBN 9783110652994 ● Mărime fișier 60.2 MB ● Editura De Gruyter ● Oraș Berlin/Boston ● Publicat 2021 ● Ediție 1 ● Descărcabil 24 luni ● Valută EUR ● ID 8173004 ● Protecție împotriva copiilor Adobe DRM
Necesită un cititor de ebook capabil de DRM