Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.
Giới thiệu về tác giả
Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.
Mua cuốn sách điện tử này và nhận thêm 1 cuốn MIỄN PHÍ!
Ngôn ngữ Anh ● định dạng EPUB ● Trang 390 ● ISBN 9783110652994 ● Kích thước tập tin 60.2 MB ● Nhà xuất bản De Gruyter ● Thành phố Berlin/Boston ● Được phát hành 2021 ● Phiên bản 1 ● Có thể tải xuống 24 tháng ● Tiền tệ EUR ● TÔI 8173004 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
Yêu cầu trình đọc ebook có khả năng DRM