Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.
Про автора
Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.
Придбайте цю електронну книгу та отримайте ще 1 БЕЗКОШТОВНО!
Мова Англійська ● Формат EPUB ● Сторінки 390 ● ISBN 9783110652994 ● Розмір файлу 60.2 MB ● Видавець De Gruyter ● Місто Berlin/Boston ● Опубліковано 2021 ● Видання 1 ● Завантажувані 24 місяців ● Валюта EUR ● Посвідчення особи 8173004 ● Захист від копіювання Adobe DRM
Потрібен читач електронних книг, що підтримує DRM