This book provides a self-contained account of continuous-parameter time series, starting with second-order models. Integration with respect to orthogonal increment processes, spectral theory and linear prediction are treated in detail. Lévy-driven models are incorporated, extending coverage to allow for infinite variance, a variety of marginal distributions and sample paths having jumps. The necessary theory of Lévy processes and integration of deterministic functions with respect to these processes is developed at length. Special emphasis is given to the analysis of continuous-time ARMA processes.
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A propos de l’auteur
Peter J. Brockwell, Colorado State University, USA;
Alexander M. Lindner, Ulm University, Germany.
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Langue Anglais ● Format EPUB ● Pages 522 ● ISBN 9783111325200 ● Taille du fichier 80.5 MB ● Maison d’édition De Gruyter ● Lieu Berlin/Boston ● Publié 2024 ● Édition 1 ● Téléchargeable 24 mois ● Devise EUR ● ID 9477501 ● Protection contre la copie Adobe DRM
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