This book provides a self-contained account of continuous-parameter time series, starting with second-order models. Integration with respect to orthogonal increment processes, spectral theory and linear prediction are treated in detail. Lévy-driven models are incorporated, extending coverage to allow for infinite variance, a variety of marginal distributions and sample paths having jumps. The necessary theory of Lévy processes and integration of deterministic functions with respect to these processes is developed at length. Special emphasis is given to the analysis of continuous-time ARMA processes.
€134.95
เกี่ยวกับผู้แต่ง
Peter J. Brockwell, Colorado State University, USA;
Alexander M. Lindner, Ulm University, Germany.
ซื้อ eBook เล่มนี้และรับฟรีอีก 1 เล่ม!
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 522 ● ISBN 9783111325200 ● ขนาดไฟล์ 80.5 MB ● สำนักพิมพ์ De Gruyter ● เมือง Berlin/Boston ● การตีพิมพ์ 2024 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 9477501 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ
50,053 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้
