This book provides a self-contained account of continuous-parameter time series, starting with second-order models. Integration with respect to orthogonal increment processes, spectral theory and linear prediction are treated in detail. Lévy-driven models are incorporated, extending coverage to allow for infinite variance, a variety of marginal distributions and sample paths having jumps. The necessary theory of Lévy processes and integration of deterministic functions with respect to these processes is developed at length. Special emphasis is given to the analysis of continuous-time ARMA processes.
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लेखक के बारे में
Peter J. Brockwell, Colorado State University, USA;
Alexander M. Lindner, Ulm University, Germany.
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भाषा अंग्रेज़ी ● स्वरूप EPUB ● पेज 522 ● ISBN 9783111325200 ● फाइल का आकार 80.5 MB ● प्रकाशक De Gruyter ● शहर Berlin/Boston ● प्रकाशित 2024 ● संस्करण 1 ● डाउनलोड करने योग्य 24 महीने ● मुद्रा EUR ● आईडी 9477501 ● कॉपी सुरक्षा Adobe DRM
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