This book provides a self-contained account of continuous-parameter time series, starting with second-order models. Integration with respect to orthogonal increment processes, spectral theory and linear prediction are treated in detail. Lévy-driven models are incorporated, extending coverage to allow for infinite variance, a variety of marginal distributions and sample paths having jumps. The necessary theory of Lévy processes and integration of deterministic functions with respect to these processes is developed at length. Special emphasis is given to the analysis of continuous-time ARMA processes.
€134.95
Despre autor
Peter J. Brockwell, Colorado State University, USA;
Alexander M. Lindner, Ulm University, Germany.
Cumpărați această carte electronică și primiți încă 1 GRATUIT!
Limba Engleză ● Format EPUB ● Pagini 522 ● ISBN 9783111325200 ● Mărime fișier 80.5 MB ● Editura De Gruyter ● Oraș Berlin/Boston ● Publicat 2024 ● Ediție 1 ● Descărcabil 24 luni ● Valută EUR ● ID 9477501 ● Protecție împotriva copiilor Adobe DRM
Necesită un cititor de ebook capabil de DRM
Mai multe cărți electronice de la același autor (i) / Editor
49.653 Ebooks din această categorie
