This book gives an authoritative overview of the literature on non-stationarity, integration and unit roots, providing direction and guidance. It also provides detailed examples to show how the techniques can be applied in practical situations and the pitfalls to avoid.
€96.29
قائمة المحتويات
List of Figures Symbols and Abbreviations Preface An Introduction to Probability and Random Variables Time Series Concepts Dependence Convergence An Introduction to Random Walks Brownian motion: Basic Concepts Brownian Motion: Differentiation and Integration Some Examples of Unit root Tests Glossary References
عن المؤلف
KERRY PATTERSON is Professor of Econometrics at the University of Reading. His research interests include Time Series Econometrics and Macroeconomics.
قم بشراء هذا الكتاب الإلكتروني واحصل على كتاب آخر مجانًا!
لغة الإنجليزية ● شكل PDF ● صفحات 277 ● ISBN 9780230248458 ● حجم الملف 2.8 MB ● الناشر Palgrave Macmillan UK ● مدينة London ● بلد GB ● نشرت 2010 ● للتحميل 24 الشهور ● دقة EUR ● هوية شخصية 4968053 ● حماية النسخ DRM الاجتماعية
المزيد من الكتب الإلكترونية من نفس المؤلف (المؤلفين) / محرر
13٬724 كتب إلكترونية في هذه الفئة
