This book gives an authoritative overview of the literature on non-stationarity, integration and unit roots, providing direction and guidance. It also provides detailed examples to show how the techniques can be applied in practical situations and the pitfalls to avoid.
€96.29
Зміст
List of Figures Symbols and Abbreviations Preface An Introduction to Probability and Random Variables Time Series Concepts Dependence Convergence An Introduction to Random Walks Brownian motion: Basic Concepts Brownian Motion: Differentiation and Integration Some Examples of Unit root Tests Glossary References
Про автора
KERRY PATTERSON is Professor of Econometrics at the University of Reading. His research interests include Time Series Econometrics and Macroeconomics.
Придбайте цю електронну книгу та отримайте ще 1 БЕЗКОШТОВНО!
Мова Англійська ● Формат PDF ● Сторінки 277 ● ISBN 9780230248458 ● Розмір файлу 2.8 MB ● Видавець Palgrave Macmillan UK ● Місто London ● Країна GB ● Опубліковано 2010 ● Завантажувані 24 місяців ● Валюта EUR ● Посвідчення особи 4968053 ● Захист від копіювання Соціальний DRM
Більше електронних книг того самого автора / Редактор
13 724 Електронні книги в цій категорі
